Qué buen thread!!
Realmente no recuerdo cuál fue el primer juego que jugué de cada consola, así que pongo el primero que tuve cuando al fin tuve una (es que siempre estuve medio atrasado, y mis amigos compraban las nuevas consolas mucho antes que yo... Así que jugaba cuando me invitaban a sus casas. Pongo entre paréntesis en qué año compré -o mis padres compraron- o nos regalaron cada máquina).
Atari 800XL (1993... La compu tenía ya 10 años, dos más que yo): Cartuchos de varios-in-one. No sé cuál habrá sido el primero que jugué, pero mis favoritos eran el Montezuma's Revenge (así se llamaba?) y el Cavernas de Marte.
NES (Family Game) (1993): Top Gun 2, lo compramos junto al family (el tan querido Electrolab... Al jugar de a dos, sin importar qué jugador perdía, el avión que caía era ruso

). En este caso específico, CREO que sé cuál fue el primer juego que jugué... Super Mario 3 en una NES auténtica de mi prima. No estoy totalmente seguro, pero es probable.
PC (1995/1996): Dividido en dos, por la primer PC en la que jugué y la primer PC que tuve: La primer PC en la que jugué (en el laburo de mi viejo), el primero COMPRADO (sin contar solitario ni buscaminas

), debe haber sido el Delvion o el Paris-Dakar. En PC propia... CDs de demos. Le daba con todo a la del A-10 Cuba, JUEGAZO.
Sega Genesis (1996): Uno de Star Trek Deep Space Nine que era (o al menos me parecía en aquella época) malísimo... Encima me había costado fortuna, y después me dejó de funcionar bajo condiciones extrañas.
Sony Playstation (1999): Me vino con varios a elección. Recuero el Runabout, el Crash Bandicoot 3, uno de cart... Y no recuerdo si el Gran Turismo, o si ese lo compré después.
Atari Lynx (2000): Me vino con varios, pero el primero que jugué fue el Switch Blade II.
SNES (2001): ... No me acuerdo cuál fue el primero!

. Quizás el Beavis & Butthead, o el Frantic Flea... O Killer Instinct...
Game Boy Color (hace una semana, me la dio mi hermano

): Contra: The Alien Wars (que en realidad es de GB "classic") y Turok 3.
Esas son todas las consolas que tuve hasta ahora (no cuento las de mi hermano, ya que no vive en el mismo lugar que yo así que no las "tengo", aunque a veces las juegue)... Siempre estuve un tanto atrasado, como notarán

.
Saludos!